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Uma sugestão final que Jeff faz para melhorar um sistema simples de crossover de média móvel é provavelmente a ideia mais óbvia: talvez apenas fazer negócios longos durante um mercado altista ou fazer negócios curtos durante um mercado de baixa melhore os resultados. Após o encerramento de uma negociação bem-sucedida, começamos a procurar a próxima cruz com nosso atraso de barra X padrão. Assim, talvez possamos reduzir o tempo de atraso com o passar do tempo. No entanto, à medida que os dias ou semanas se desgastam, a probabilidade de uma fuga provavelmente aumenta. O mercado aparentemente está agora se transformando em um mercado limitado e provavelmente fará isso por algum tempo. Outro método que Jeff sugere é a implementação de um atraso com um recurso de decaimento do tempo: muitas vezes você notará uma seqüência de serras em um sistema de crossover médio móvel logo após o fechamento de uma grande negociação vencedora. Esse método permite que o sistema mantenha a maior parte de seus retornos, reduzindo a volatilidade ligeiramente. Esse método resulta em uma curva de patrimônio que está em algum lugar entre o original e o primeiro aprimoramento. Esperamos eliminar algumas falhas, atrasando nossa entrada e forçando o mercado a nos mostrar alguma força. Essa banda representa nosso gatilho curto quando abrimos uma posição curta. Agora imagine outra banda que é um ATR abaixo do SMA. Para abrir uma nova posição longa, precisamos que a linha de disparo penetre na banda ATR acima da linha lenta. A próxima melhoria que Jeff sugere é outra maneira de exigir a confirmação de um sinal de entrada: por exemplo, imagine outra banda acima do SMA lento que seja 1 ATR acima do SMA lento. A curva de capital resultante é muito mais suave. Os resultados desse método reduzem a lucratividade geral do sistema, mas também eliminam quase todos os problemas. Em suma, é outra maneira de medir a quantidade de condenação para a próxima fase do mercado. Isso força o sistema a confirmar seu sinal antes de tomar uma posição: A ideia por trás desse método é se um novo mercado em alta está prestes a começar, o preço não deve cair abaixo do SMA lento.
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Ele sugere esperar dez barras após o sinal e depois entrar no décimo primeiro, contanto que a média móvel rápida não ultrapasse a média móvel lenta. O primeiro método que ele sugere para melhorar isso é uma entrada atrasada. Os resultados indicam um sistema rentável que se esforça com whipsaws às vezes. Jeff define sua média móvel lenta para 50 e sua média móvel rápida para 3 e backtests o sistema simples de maio de 2001 até o final de setembro de 2013. Se você se lembrar, os sinais serão gerados quando uma média móvel mais rápida (trigger SMA ou trigger line) cruzar uma média móvel mais lenta (SMA lenta ou slow line). Eu estou escolhendo o euro porque demonstrou características de tendências sólidas ao contrário dos mercados de índice de ações que tendem a ser reversão de média. Jeff começou seu post descrevendo o sistema de cruzamento de linha de base que ele usaria: Nosso sistema de linha de base consistirá de duas médias móveis simples (SMA) executadas em um gráfico diário dos futuros do Euro. Jeff adotou uma estratégia de crossover média móvel simples no Euro e analisou maneiras diferentes de reduzir o número de whipsaws. Jeff, do System Trader Success, publicou recentemente algumas maneiras diferentes que os sistemas simples de crossover médios móveis poderiam ser aprimorados para eliminar alguns desses whipsaws. Um dos maiores problemas com esses tipos de sistemas é a quantidade de sons que podem ser gerados quando um mercado está negociando dentro de um determinado intervalo. Isso é o que torna os sistemas de crossover médios móveis simples tão atraentes.
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Embora haja uma ampla gama de parâmetros diferentes que os operadores quantitativos podem usar para construir esses tipos de sistemas, a ideia básica por trás deles é bastante direta. Um dos primeiros tipos de sistemas que muitas pessoas experimentam são sistemas de crossover médios móveis simples.